Slippage – Trượt giá là gì? Cách dự phòng trượt giá trong forex

Slippage là gì? Trượt giá là gì?

Trong lĩnh vực tài chính, slippage nghĩa là là trượt giá. Trượt giá (slippage) xảy ra khi một lệnh giao dịch được khớp ở mức giá khác với giá lúc đặt lệnh.

Ví dụ, sự trượt giá ngoại hối có thể xảy ra khi một lệnh mua EUR / USD được bắt đầu ở mức 1.2300 và được thực hiện ở 1.2305. Trong trường hợp này, nhà giao dịch trải qua mức trượt âm 5 pips.

Thật vậy, giữa thời điểm lệnh được đặt trên nền tảng giao dịch và khi lệnh được thực hiện trên thị trường, có thể có một khoảng thời gian trôi qua rất nhỏ, trong đó giá có thể di chuyển. Sự chuyển động giá này giữa giá được yêu cầu và giá thu được được gọi là Slippage.

Tác động của trượt giá trong giao dịch chứng khoán

Silppage – trượt giá ảnh hưởng đến giao dịch của bạn như thế nào?

Bất kỳ trader cũng nên nhận thức được rủi ro trượt giá vì nó có thể ảnh hưởng đến hiệu suất.

Trên thị trường chứng khoán, trượt giá có thể ảnh hưởng đến hiệu suất theo một số cách:

• Thực hiện khác xa mức giá mong muốn: Nếu giá thực hiện thu được khác xa mức giá mong muốn, điều này có thể làm giảm hoặc tăng số pips kiếm được.
• Gần với mức dừng lỗ: Trong trường hợp biến động cao , mức cắt lỗ có thể không được tôn trọng và chúng tôi có được mức đóng cửa với mức lỗ lớn hơn mức đã tính bằng cách đặt mức cắt lỗ.
• Không thực hiện lệnh: Nếu nhà giao dịch muốn, anh ta có thể hạn chế rủi ro trượt giá bằng cách chỉ định mức chênh lệch tối đa, vượt quá mức đó lệnh sẽ không được thực hiện. Trong trường hợp này, nhà giao dịch có thể bỏ lỡ cơ hội giao dịch do không thực hiện lệnh của mình.

Trượt giá có thể có lợi cho nhà giao dịch không?

Sự trượt giá trong tài chính nói chung có một định nghĩa về rủi ro cho nhà giao dịch. Thật vậy, trượt giá là một rủi ro trong tài chính, nhưng đôi khi nó cũng có thể có lợi cho nhà giao dịch.

Sự sai lệch phải chịu trong quá trình thực hiện lệnh có thể được thực hiện theo hướng ngược lại của vị trí, điều này làm tăng thêm số pip lợi nhuận hoặc giảm khoản lỗ. Trong trường hợp này, nó là một sự trượt giá tích cực, trái ngược với sự trượt giá tiêu cực.

Tuy nhiên, vì rủi ro trượt giá vẫn chưa được xác định trước khi thực hiện (tiêu cực hay tích cực), nhà giao dịch nói chung sẽ tìm cách tránh nó hoặc giảm nó càng nhiều càng tốt.

Slippage là gì: Cách lựa chọn sàn Forex và CFD

Bạn nên xem những thông số nào để hạn chế rủi ro trượt giá khi lựa chọn nhà môi giới của mình?

Việc lựa chọn sàn giao dịch có tầm quan trọng đặc biệt trong việc hạn chế rủi ro trượt giá.

Thật vậy, nhà môi giới càng cung cấp đủ thanh khoản, lệnh sẽ được thực hiện càng nhanh và càng hạn chế được mức trượt giá.

Nguyên nhân trượt giá forex và giao dịch chứng khoán

Làm thế nào chúng ta có thể chống lại sự trượt giá?

Ngoài tốc độ thực hiện do nhà môi giới cung cấp, mà nhà giao dịch phải chú ý đến hoạt động giao dịch của mình, còn có các yếu tố khác phải được theo dõi và quản lý hàng ngày.

• Sự biến động: Yếu tố chính cần được theo dõi chắc chắn nhất là sự biến động của thị trường. Độ biến động càng cao thì rủi ro trượt giá càng cao.
• Các khoảng trống giá (gap): Khi một lỗ hổng có hình dạng, thường khi thị trường mở cửa trở lại, nếu một trật tự là ở vùng giá này, nó có thể được thực hiện với độ lệch so với giá yêu cầu.
• Các thông tin kinh tế: Trong các ấn phẩm kinh tế quan trọng nhất, đôi khi có sự kết hợp của hai yếu tố biến động trước đó và chênh lệch. Do đó, những giai đoạn thị trường này có nguy cơ trượt giá cao.

Có khả năng trượt gia bằng 0 không?

Có, trượt giá bằng 0 tồn tại. Rủi ro trượt giá trên thị trường chứng khoán có thể được giảm thiểu xuống 0 khi các điều kiện thị trường được đáp ứng. Đó là, khi độ biến động đủ thấp.

Trượt giá Forex và chứng khoán

Trượt giá forex có khác với trượt giá cổ phiếu không?

Về mặt định nghĩa, trượt giá tài chính vẫn giữ nguyên bất kể tài sản liên quan. Nó sẽ luôn là chênh lệch giá giữa giá yêu cầu và giá thu được.

Tuy nhiên, một số khác biệt vẫn còn trong thực tế và trong cách quản lý:

• Trên thị trường ngoại hối, chúng tôi thường tính đến sự trượt giá tính theo pips, trong khi đối với các hành động, nó được ghi lại bằng tiền. Tương tự, nó sẽ được tính bằng điểm cho các chỉ số thị trường chứng khoán. Ví dụ: đối với trượt giá DAX, chúng tôi sẽ nói về số điểm chênh lệch, trong khi đối với trượt giá EUR / USD, chúng tôi sẽ ghi nhớ số pips.
• Rủi ro trượt chênh lệch sẽ được đánh dấu nhiều hơn trên chứng khoán – vốn đóng cửa hàng ngày và hàng tuần – hơn là trên Forex – nơi chỉ có mức đóng cửa hàng tuần.
• Tùy thuộc vào bản chất của ấn phẩm kinh tế, rủi ro trượt giá sẽ rõ ràng hơn trong Forex và chứng khoán. Ví dụ về số liệu lạm phát, chúng tôi sẽ theo dõi nhiều hơn Forex để biết mức trượt giá, và trên các tài khoản công ty, các cổ phiếu có liên quan.

Trượt giá Slippage với Spread

Trượt giá khác với spread như thế nào?

Trước hết, chúng ta hãy nhắc lại về spread là gì. Chênh lệch là chênh lệch giữa giá mua và giá bán của một cặp tiền tệ hoặc các tài sản thị trường chứng khoán khác. Nó có thể cố định hoặc thay đổi, và tạo thành thù lao của nhà môi giới.

Để tìm hiểu thêm, hãy tham khảo bài viết về Spread của chúng tôi và hiểu tầm quan trọng của việc có mức spread thấp.

Được thông báo và hiển thị theo thời gian thực trên nền tảng giao dịch, mức chênh lệch là một khoản chi phí đã biết trước khi mở một lệnh, trong khi mức trượt giá, nếu lẽ ra phải có, chỉ có thể được quan sát sau khi thực hiện lệnh.

Chi phí ban đầu của một giao dịch được tạo thành từ mức chênh lệch đã công bố và bất kỳ sự trượt giá đột ngột và không xác định nào ở phía ngược dòng.

Slippage có một định nghĩa trong tài chính do đó khác với spread.

Trượt giá và Expert Advisor

Một Expert Advisor, hoặc EA, là một chương trình giao dịch tự động. Theo Metatrader 4, ngôn ngữ lập trình được gọi là MQL4.

Trong số các tham số được cấu hình, lập trình viên phải xác định độ trượt tối đa.

Việc chọn mức trượt giá 0 có thể quá hạn chế và nhà giao dịch có thể bỏ lỡ một số cơ hội giao dịch bằng cách từ chối các giao dịch có mức trượt giá thấp.

Ngược lại, mức trượt giá quá rộng sẽ cho phép EA mở các vị thế trong các giai đoạn có độ biến động rất cao, với nguy cơ bị trượt giá đáng kể.

Không có cái gọi là giá trị trượt giá tối đa “hoàn hảo”, nhưng thông thường bạn nên đặt khoảng 2 lần mức chênh lệch.

Do đó , độ trượt trong MQL4 hoặc độ trượt trong MQL đối với EAs là một tham số phải được hiệu chuẩn chính xác.

Trượt giá MetaTrader cũng có thể được thiết lập theo cách thủ công trước khi mở lệnh.

Slippage – Trượt giá trong VPS

Giao dịch với VPS có giảm rủi ro trượt giá không?

VPS hay trong tiếng Anh là “Virtual Private Server” là một máy chủ riêng ảo.

Một trong những lợi thế của giao dịch với VPS là có được kết nối tối ưu và do đó thực hiện lệnh nhanh hơn.

Điều này rõ ràng giúp giảm nguy cơ trượt giá, nhưng không thể đảm bảo việc loại bỏ hoàn toàn.

Mức trượt giá của VPS có thể ít hơn đáng kể so với mức trượt giá “thông thường”.

Nguồn : từ Internet